Econometría Financeira

 

ITINERARIO 3

Carácter: optativa

ECTS: 3


Docente: 

  • Ana Iglesias Casal (USC)

Obxectivos

  • Comprender as ferramentas econométricas necesarias para analizar e cuantificar os feitos estilizados dos prezos de activos e outras series financeiras; e para modelizar a dependencia dinámica entre os distintos activos financeiros, o cal é clave na asignación de activos a carteiras e na obtención de cocientes de cobertura óptimos para diversificar o risco.
  • Aplicar métodos econométricos para a valoración de activos, xestión de carteiras e análises de cobertura.
  • Apreciar a importancia da cuantificación adecuada do risco e a súa xestión, polas súas implicacións tanto para investidores individuais como para investidores institucionais.

Contidos

  • Modelos de series de tempo
  • Modelos heterocedásticos: univariantes e multivariantes
  • Outras técnicas econométricas.

Metodoloxía docente 

  • Actividades introductorias
  • Sesións maxistrais
  • Seminarios
  • Estudos de caso
  • Resolución de problemas e exercicios de forma autónoma
  • Prácticas autónomas a través de TIC

Actividades formativas

  • Presenciais (actividades que requiren asistencia, que pode ser por métodos telemáticos): 15 horas
  • Non presenciais (actividades a realizar de forma autónoma polo alumnado): 60 horas

Sistema de avaliación

  • Proba oral ou escrita (25-75%)
  • Observación sistémica (25-75%)

Outra información relevante

Requírense coñecementos de inglés, especialmente na comprensión lectora, xa que unha parte do material que se facilitará ao alumno está nesta lingua. Algunhas actividades poden desenvolverse en inglés.