Técnicas de Cuantificación do Risco do Mercado

 

ITINERARIO 3

Carácter: optativa

ECTS: 3


Docente: 

  • Juan Carlos Reboredo Nogueira (USC)

Obxectivos

  • Analizar e cuantificar o risco financeiro relacionado coas fluctuaciones nos prezos de mercado e o nivel de solvencia utilizando diferentes modelos e técnicas econométricas.
  • Construír modelos econométricos para a cuantificación do risco de mercado.
  • Valorar a importancia da cuantificación do risco nas decisións de xestión financeira.

Contidos

  • Risco e aleatoriedad nos mercados financeiros
  • Medidas de risco: VaR, ES e risco sistémico
  • Modelos univariantes de cuantificación de riscos: regresión cuantil, teoría do valor extremo, modelos GARCH, modelos non paramétricos e simulación de Montecarlo
  • Modelos multivariantes de cuantificación de riscos: modelos GARCH multivariantes e funcións copula.
  • Estimación do risco sistémico en produtos e mercados financeiros
  • Contrastes de modelos de cuantificación de risco
  • Modelos estocásticos de risco de tipos de interese: BGM Modelos estocásticos de risco de crédito: modelo de Vasicek.

Metodoloxía docente 

  • Actividades introductorias
  • Sesións maxistrais
  • Resolución de problemas de cuantificación de riscos
  • Seminarios
  • Estudos de caso
  • Resolución de problemas e exercicios de forma autónoma
  • Prácticas autónomas a través de TIC

Actividades formativas

  • Presenciais (actividades que requiren asistencia, que pode ser por métodos telemáticos): 15 horas
  • Non presenciais (actividades a realizar de forma autónoma polo alumnado): 60 horas

Sistema de avaliación

  • Proba oral ou escrita (25-75%)
  • Observación sistémica (25-75%)

Outra información relevante

Requírense coñecementos de inglés, especialmente na comprensión lectora, xa que unha parte do material que se facilitará ao alumno está nesta lingua. Algunhas actividades poden desenvolverse en inglés.